报告题目：Identify the structures of high-dimensional time series

报告人： 潘光明 教授 新加坡南洋理工大学

报告时间：2025年8月6日（星期三）16:00--17:00

报告地点：逸夫楼1537 学术报告厅

报告摘要: We consider four structures of high dimensional time series in terms of factor structure and nonstationary

We propose a novel approach to identifying them. The proposed three-step method includes:

(1) the ratio statistic of empirical eigenvalues;

(2) a projected Augmented Dickey-Fuller Test;

(3) a new unit-root test based on the largest empirical eigenvalues.

报告人简介：潘光明，新加坡南洋理工大学教授，博士生导师。曾在新加坡国立大学、台湾国立中山大学、荷兰埃因霍温科技大学做博士后和学术交流工作。研究领域包括高维统计推断、随机矩阵理论、多元统计、应用概率等。